バックテストと現実の差に打ちのめされる日々
最近、FX自動売買の調子がよくない。
せっかく16個まで戦略を増やしたのに、気づいたら半分ダメになっていた。8戦略が消えたってことだよね。結構キツい。
原因を調べてみると、バックテストの結果と実際の運用で乖離があったらしい。要するに、過去データではうまくいってたのに、リアルで動かすと全然違う動きをするってやつ。
じゃあバックテストのやり方が間違ってたのかと思って、前のやり方に戻そうとしたんだけど、なぜそれがダメだったのか、理由を忘れちゃったんだよね。情けない話だけど、こういうこと結構ある。
残った8戦略も動かない問題
今は全部やり直して、とりあえず8戦略が残っている状態。
でもさ、相場の影響なのか、これがまた全然動かないんだよね。エントリーのチャンスが来ない。
時間足の問題もあって、どうしても4時間足ばかり探索しちゃう。1時間足とか15分足でも試したんだけど、AIに「優位性がない」って言われて終わり。短い時間足だとノイズが多いのか、なかなかいい戦略が見つからない。
機械学習に手を出してみたけれど
しょうがないから、他の要素を入れて機械学習をやってみることにした。
一目均衡表とか、正直俺は嫌いなんだよね。あのゴチャゴチャした線を見てると頭が痛くなる。でも背に腹は代えられないから入れてみた。
プライスアクションも試した。マルチタイムフレーム分析も試した。どれも全然ダメだった。
そんな中、「ボッターのなんたら」っていう本を見つけて読んでみたんだよね。そしたら、使えそうな特徴量とか、バックテストの正しいやり方とか、いろいろ書いてあった。
これを今のシステムに織り込んでやってみたら、今朝ポンド円かなにかで合格した戦略が何個か出てきた。効果はあったのかもしれない。まだ分からないけど。
自分が何をやっているのか分からなくなってきた
ただね、正直に言うと、最近はいろんなものを入れ込みすぎて、だんだん自分でも何をやっているのか分からなくなってきた。
AIとやり取りしていても、わけのわからない単語がバンバン出てくるわけ。ついていけない。50代の脳みそには厳しいものがある。
これってかなり危険な状態だと思うんだよね。自分が理解していないものを動かしているわけだから。
そもそもFXは勝ちにくいらしい
あと、ちょっと気になることがあって。
FXはどうもビットコインより勝ちにくいらしい。ボラティリティの差とかあるんだろうけど、なぜなのかはよく分からない。
さっき読んだ本には、雇用統計とかのニュースで相場がわけ分からなくなって、突然ガーンと動いて死ぬ、みたいなことが書いてあった。
でも本当にそれだけかな、と思って。ストップロスとかトレーリングストップを入れておけばいいわけじゃん。何がそんなによくないのか、いまいちピンときていない。
それでも続けている理由
こうやって書いてみると、なかなか厳しい状況だよね。16戦略が8戦略になって、残りも動かなくて、自分が何やってるかも分からなくなってきて。
でもさ、今朝ちょっとだけ光が見えたんだよね。本を読んで、新しいやり方を試して、合格する戦略が出てきた。
結局、こういう小さな前進があるから続けられるんだと思う。派遣の仕事だけじゃ将来が不安だし、何かしら自分の力で稼げるようになりたい。
分からないなりに、手を動かし続けるしかない。それが今の俺にできる唯一のことだから。
