改善案が浮かぶとワクワクする病
FXの自動売買をやってると、定期的にこういう衝動が来る。
「もっと良くできるんじゃないか」
「この手法を組み合わせたら勝率上がるんじゃないか」
わかる。めっちゃわかる。俺もそうだから。
で、先日も3つの「これイケるんじゃね？」っていうアイデアが浮かんだ。統計的アービトラージ、外部データの活用、ファンダメンタル特徴量の追加。どれも聞こえはいい。なんか賢そうじゃん。
結論から言うと、3つ全部ボツにした。
今日はその過程を書いてみる。
仮説1：統計的アービトラージ
まず最初に試したのがこれ。相関のある通貨ペア同士の価格差が開いたら、それが戻る方向にポジションを取るっていう手法。
理屈はシンプル。例えばユーロドルとポンドドルって、だいたい似たような動きをする。でも一時的にズレることがある。そのズレが戻るところを狙う。
で、実際にバックテストしてみた。
結果、取引コストを入れると利益が消える。
スプレッドとスワップを考慮しない夢の世界では勝てる。でも現実は甘くない。小さな価格差を狙うから、コストの影響がデカすぎる。個人トレーダーがやる土俵じゃなかった。
仮説2：外部データの活用
次に考えたのが、価格以外のデータを使うこと。ニュースセンチメント、経済指標の発表スケジュール、SNSの盛り上がり。そういうのを組み合わせたら予測精度が上がるんじゃないかと。
調べてみた。
で、気づいた。そのデータ、もう価格に織り込まれてる。
例えば重要な経済指標の発表前って、価格はもう動き始めてる。みんな知ってるから。俺が「これ使えるかも」って思った時点で、プロのトレーダーはとっくに組み込んでる。
しかも外部データって取得が面倒だし、リアルタイム性の問題もある。コストと手間に見合わない。
仮説3：ファンダメンタル特徴量の追加
最後は、金利差とかGDP成長率とか、そういうマクロ経済の数字を特徴量に加えること。
これも同じだった。
金利差が為替に影響するのは事実。でもそれって、すでに価格に反映されてる。金利が上がりそうって情報は、上がる前から織り込まれていく。市場ってそういうもんなんだよね。
後から「この時期は金利差が大きかったから円安だった」って説明はできる。でもそれを使って未来を予測できるかっていうと、話が違う。
「価格にはすべて織り込まれている」という結論
3つの仮説を検証して、共通の結論に辿り着いた。
使えそうな情報は、もう価格に入ってる。
これって、効率的市場仮説ってやつに近い。完全に効率的ではないにしても、個人が簡単にアクセスできる情報で優位性を持つのは難しい。
じゃあ何で勝負するか。
結局、価格そのものの動きを丁寧に分析するしかない。テクニカル分析って古臭いイメージあるかもしれないけど、価格には全部の情報が集約されてる。だったら価格を見るのが一番シンプルで合理的。
「やらない」を決める価値
正直、この1日は無駄だったのかって一瞬思った。
でも違う。やらないことを決められたのは、めちゃくちゃ価値がある。
アイデアが浮かぶたびに手を出してたら、どれも中途半端になる。リソースは有限。50代の派遣社員が使える時間とお金には限りがある。
だからこそ、「これはやらない」って明確に決めて、既存の路線に集中する。そっちの方が結果的に近道だと思う。
3つの仮説を潰したおかげで、迷いがなくなった。今やってるシンプルな価格ベースの戦略を、もっと磨いていく。それだけに集中する。
やらないことを決めた1日。これはこれで、前に進んだ1日だったと思ってる。
